401-4926-13L  Stochastic Filtering - Theory and Applications

SemesterHerbstsemester 2015
DozierendeP. Harms
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-4926-13 VStochastic Filtering - Theory and Applications2 Std.
Mi10:15-12:00ML H 34.3 »
P. Harms
401-4926-13 UStochastic Filtering - Theory and Applications1 Std.
Do14:15-15:00ML H 41.1 »
P. Harms

Katalogdaten

KurzbeschreibungTheory and practice of linear and non-linear filtering with applications in statistics and finance.
LernzielTheory and practice of linear and non-linear filtering with applications in statistics and finance.
InhaltFiltering is the task of recovering unobserved state variables from noisy observations. This course covers the theoretical foundations of filtering in various levels of generality, as well as numerics and applications in statistics and finance.

The course starts with linear (Kalman) filtering and progresses to non-linear filtering for semimartingale state and observation processes. The course also includes numerical methods like Markov chain approximations, Galerkin approximations, and particle filtering, as well as applications to financial models of, e.g., interest rates or credit risk.
LiteraturBain, A. and D.~Crisan (2009). Fundamentals of Stochastic Filtering. New York: Springer.
Lipster, R. and A.~Shiryaev (2001). Statistics of Random Processes Volumes I and II (2nd ed.). Berlin: Springer Verlag.
Voraussetzungen / BesonderesPrerequisites: probability theory, basic stochastic processes, basic statistics.

Note: The former (spring semester 2013) course title of the course unit 401-4926-13L was Filter Theory -- Theory and Applications.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte6 KP
PrüfendeP. Harms
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 20 Minuten
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

 
HauptlinkWebsite
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Doktorat Departement MathematikGraduate School / GraduiertenkollegWInformation
Mathematik MasterAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation